ANALISIS FENOMENA THE MONDAY EFFECT PADA RETURN HARIAN SAHAM PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019
Abstract
This type of research is descriptive and empirical studies, because this research explains the phenomenon of The Monday Effect which is based on experimental observations from previous researchers.This study aims to look at the differences in stock returns on Monday to Friday and to prove the Monday Effect phenomenon in the Basic and Chemical Industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019.The population in this study are all companies in the Basic and Chemical Industries listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019, namely 78 companies,the sampling method is purposive sampling.The sample in this study were 6 companies that met the criteria.This study uses a different test, the data analysis technique used for H1 is one sample t-test and independent sample t-test for H2.The results of this study indicate that there is no difference between stock returns on Monday to stock returns on Friday, it means that the Monday Effect phenomenon did not occur in the Basic and Chemical Industry companies in the 2019 period.
Full Text:
PDFReferences
Agustina, Nessia. 2014. Pengaruh Beta Saham Terhadap Return Saham Hari Senin dan Jumat pada IDX30. Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen. STIE MDP.
Agus Sartono. 2008. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : BPFE.
Azis, Musdalifah dkk. 2015. Manajemen Investasi. Edisi 1. Cetakan 1. Yogyakarta: Budi Utama.
Bambang, Riyanto. 2008. Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan. Yogyakarta: Gajah Mada.
Budileksamana, Antariksa dan Hambayanti, Septi (2005). Stabilitas Fenomena the Monday Effect di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7.
Budi Nugroho, Ridho. 2018 . Fenomena The Monday Effect di Bursa Effek Indonesia studi Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah: Surakarta.
Brigham, F. Eugene dan Joel F. Houston. 2009. Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Buku 1-Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
Chomariah, Siti, Imam Ghozali, Darsono. 2004. Pengaruh Hari Libur Nasional Terhadap Return Saham Harian di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Maksi, Vol 4, p.129-145.
Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta: ANDI.
Darmadji, Tjiptono, dan Fakhruddin. 2012. Pasar Modal Di Indonesia. Edisi Ketiga . Jakarta: Salemba Empat.
Elango, Rengasamy and Almacki, Nabila. 2007. Monday Effect and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidenc. Indian.
Fahmi, Irham. 2012. Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta.
Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Fahmi, Irham. 2015. Pengantar Manajemen Keuangan Cetakan Keempat . Bandung: C.V Alfabeta.
Fathoni, Abdurahmat. 2013. Metodelogi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss 19. Semarang: Universitas Diponegoro.
Hartono , Jogiyanto. 2010. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE.
Iswardhini, Tri Dwiyanti. 2013. pengaruh Monday Effect Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010-2012. Fakultas Ekonomi Universitas JEMBER.
Jogiyanto. (2000). Teori Fortofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
Martalena dan Maya Malinda. 2011. Pengantar Pasar Modal. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Maulana, Wicaksono Galih. 2016 . pengujian fenomena Monday effect dan week four effect terhadap return saham pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas: Surabaya.
Rahmawati, Suci. 2016. Analisis Monday Effect dan Weekend Effect pada Return Saham Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negri: Yogyakarta.
Sari, Yayen Gita. 2016. Analisis pengaruh Fenomena The Monday Effect terhadap Return Harian Saham pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Universitas putra Indonesia “ YPTK ” padang.
Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung : Mandar Maju.
Suad Husnan. 2009. Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi kelima. Yogyakarta: BPFE.
Sulaiman dan Handi, Ana. 2008. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur di BEJ. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol: 2 No.2 Juli 2008.
Supranto. (2001). Statistik Teori dan Aplikasi. Edisi VI. Jakarta: Erlangga.
Tandelilin, Eduardus. 2010. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta.
Teguh Darma Putra, Ketut dan Putu Agus Ardiana. 2014. Analisis the Monday effect di Bursa Efek Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana: Bali, Indonesia.
Widoatmodjo, Sawidji. 2012. Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika.
Wulandari, Fitri dan Nur Diana. 2018. Analisis Monday Effect Dan Friday Effect Pada Indeks Likuiditas 45 di Bursa Efek Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam: Malang.
http://academia.edu/ diakses pada tanggal 27 Maret 2020.
http://finance.yahoo.com/ Data Harian Saham, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
http://sahamok.com/ diakses pada tanggal 30 Maret 2020.
http://yuknabungsaham.idx.co.id/indeks-lq45, diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
http://www.idx.co.id/ diakses pada tanggal 30 Maret 2020.
https://www.beritasatu.com, diakses pada tanggal 13 April 2020.
https://insight.kontan.co.id/news/ diakses tanggal 30 Mei 2020.
https://kbbi.web.id/saham, diakses pada tanggal 27 Maret 2020.
https://kumparan.com/kumparanbisnis/diakses pada tanggal 16 April 2020.
https://www.cnbcindonesia.com/market/diakses pada tanggal 16 April 2020.
https://www.seputarpengetahuan.co.id/ diakses pada tanggal 27 Maret 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2743
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 syofria meidona
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
INDEXING BY :
